用于投资组合分析的R包的完整列表
R语言是一种免费的统计计算环境；因此，有多种方法/软件包可以实现特定的统计/定量输出。我将在这里讨论一份简明的R包清单，您可以将其用在财务风险建模和/或投资组合优化方面，具有最高的效率和效力。本文的目标读者是对使用R感兴趣的金融市场分析师，也适合那些对金融，统计和数学有背景的定量偏爱人士。
鉴于危机的发生率不断上升（在过去的18年左右的时间里，金融市场危机的发生率肯定有所增加；自1999年泡沫破裂以来），金融市场风险的建模和衡量已变得极为重要，投资组合分配的重点已经从（均值，SD）硬币的平均端转移到SD侧。因此，有必要设计和采用更好的方法和技术来应对在金融市场中根据经验观察到的极端波动。分析师应该超越通常遇到的标准工具和技术。最好有更多可用的工具集（其中一个肯定是R语言），而不是被迫依赖更严格的方法集。
金融市场数据探索性分析
软件包fBasics ，evir和timeSeries-  用于查看单变量序列的风格化事实。使用这些软件包进行探索性数据分析，例如收益百分比，收益的箱形图，自相关，部分自相关，并研究财务收益和相关数量的基本属性。
软件包mts和zoo –用于检查多元系列的风格化事实。使用这些软件包来分析多元收益序列的特征，例如多个股票市场之间的共同变动等。
建模以获得合适的收益分配
软件包fBasics和GeneralizedHyperbolic –用于广义双曲分布（GHD）及其特殊情况的单变量分析，即双曲（HYP）和正态反高斯（NIG）分布。
软件包ghyp和QRM –可以处理HYP，GHD，NIG和学生t分布的单变量和多变量情况。这些还可以用于选择风险度量，例如标准差，VaR或ES，以及投资组合应为最低风险，相切性还是目标收益投资组合。
包SkewHyperbolic和VarianceGamma - SkewHyperbolic完全是为了造型和斜双曲学生t分布拟合。VarianceGamma可以被视为SkewHyperbolic软件包的孪生软件包，但其重点是方差伽马分布。
软件包Davies，fBasics，gld和lmomco –用于广义lambda分布（GLD），用于风险建模和数据分析。
极值理论建模
软件包evd和evdbays –用于单变量和多变量参数极值分布。evdbayes提供了利用极值模型的贝叶斯分析的功能和方法，其中利用了马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）技术。
软件包extRemes和in2extRemes –将它们用于分布模型，例如广义极值，Gumbel，广义Pareto和指数分布。可以完成拟合以阻止最大值数据或超出阈值。
软件包fExtremes –用于数据预处理，EDA，GEV分布，GPD和风险度量的计算。
包Renext和RenextGUI –显式处理EVT。RenextGUI中包含一个GUI 。
建模波动
软件包bayesGARCH，ccgarch，fGarch，GEVStableGarch，gogarch，lgarch（log_garch），rugarch和rmgarch是用于GARCH类型模型的综合软件包，可用于单变量和多变量分析。
建模依赖
BLCOP软件包–名称BL的前两个字母代表Black-Litterman方法，后三个COP代表Copula。因此，可以使用该软件包来实现Black-Litterman方法来优化投资组合和copula意见汇总框架。
包系词与fCopulae -使用它们广泛实施的Copula函数的概念。可以实施Archimedean，椭圆形和极值的copulae。
包装gumbel –仅用于Gumbel copula。
稳健的投资组合优化建模
软件包covRobust –使用它来实现Wang和Raftery引入的协方差和位置估计器。
软件包fPortfolio –用它来执行许多不同类型的健壮的资产组合优化任务。
软件包MASS ， 点阵， robustbase ，robust， rrcov和stats –使用这些软件包对位置矢量和散点，Huber M估计量，色散，最小协方差行列式，正交Gnanadesikan–Kettenring估计量等进行鲁棒估计。
程序包cccp-程序包的名称是“锥约束凸程序”的缩写，因此适用于求解具有二阶锥约束的凸目标函数。
投资组合多元化建模
包CCCP， DEoptim，DEoptimR和RcppDE，FRAPO和PortfolioAnalytics -使用这些包找到一个投资组合分配，这给人以ES等于边际贡献为给定的置信水平下，多元化比，浓度比，波动率加权平均相关性和风险与量度相关的投资组合优化方法等。它们也可以用于其他优化。
风险最优投资组合建模
fPortfolio软件包–将此软件包用于CVaR投资组合（平均超额损失，平均短缺和尾部VaR），以及用于生成风险表面图。也用于优化最小CVaR和最小方差组合。
包glpkAPI，linprog，lpSolve，lpSolveAPI和Rglpk - 用于线性规划。可以解决大型线性程序以及混合整数程序。
软件包Rsymphony-为MILP求解器SYMPHONY提供了高级接口，在其中实现了用于解决MILP问题的分支，切割和价格方法。
软件包PerformanceAnalytics –包含用于评估给定投资组合分配的绩效和相关风险的功能和方法。
战术资产分配建模
软件包BLCOP -Black-Litterman方法的功能和过程。程序包还提供用于确定给定先验/后验分布的最佳投资组合分配的功能/方法。
包dse，fArma和预测–将它们用于单变量和多变量时间序列的模型实现。软件包fArma可用于实现不同类型的ARMA模型-AR，MA，ARMA，ARIMA和ARFIMA。
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