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为什么大样本OLS假定没有球形扰动项的假定?
楼主
污木木
3427
1
收藏
2020-12-04
小样本OLS假定:1、线性假定;2、严格外生性;3、不存在严格多重共线性;4、球形扰动项;5、正态随机扰动项。
大样本OLS假定:1、线性假定;2、渐进独立的平稳过程;3、同期外生性;4、不存在多重共线性。
不难看出,大样本放松了严格外生性和正太随机扰动项的假设,但是球形扰动项的假定哪去了?
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沙发
lzsxy2009
2021-9-24 10:13:39
同期外生性,就不用球形扰动项的假定了。不要求扰动项对所有解释变量条件期望为0,只要求扰动项对同期解释变量条件期望为0
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