求助，关于matlab做copula的卡方拟合优度检验

xbbest2009

7531

收藏 2011-02-13

在做copula的卡方拟合优度检验的时候，不清楚所谓的观测值和期望值各是什么，copula函数值Y,那么期望值应该是什么另外不知道matlab里面的chi2gof命令是否可以在这里应用~

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liuzhen123123

2013-1-29 22:20:42

不行···似乎没有直接的函数可以拿来用

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yucongy

2013-1-30 11:14:39

首先将copula函数进行一阶偏微分，然后再将参数代入进去，计算可以得到一个序列。
然后在对该序列进行[0,1]均匀分布的K-S检验就好了

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yucongy

2013-1-30 11:15:09

matlab中没有现成的函数

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yucongy

2013-1-30 11:19:40

你说的卡方拟合优度检验，估计指的是两个copula函数之间的比较吧~
如果是两者是嵌入式的关系的话，那么就很好处理~直接记住似然值、参数数目差以及观察值个数代入matlab自带的卡方分布函数中就好了~
如果不是的话，那就相对来说要稍微麻烦点~不过网上应该可以找到统计量

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lin8855

2017-8-21 16:31:26

yucongy 发表于 2013-1-30 11:19
你说的卡方拟合优度检验，估计指的是两个copula函数之间的比较吧~
如果是两者是嵌入式的关系的话，那么就很 ...

你好，copula函数的卡方检验，文献上介绍可以找到M统计量，但感觉不好懂，编程不好实现啊，楼主可以指点一下么？M统计量的介绍可以参考文献《中美股票市场相依性研究———基于 Copula的非参数估计和检验》张秀绮，在这上面回帖好像不能截图。万分感谢！

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