ZZ1119 发表于 2020-12-17 10:29
非常感谢！但这个网页有些内容打不开。想问下您是否知道哪里可以下载连玉君老师的事件研究法课程呢？谢谢 ...

事件研究法 (Event Study) 由 Ball& Brown (1968) 以及 Fama et al. (1969) 开创。 其原理是根据研究目的选择某一特定事件，研究事件发生前后样本股票收益率的变化，进而解释特定事件对样本股票价格变化与收益率的影响，主要被用于检验事件发生前后价格变化或价格对披露信息的反应程度。

事件研究法以有效市场假说为基础，即股票价格反映所有已知的公共信息，由于投资者是理性的，投资者对新信息的反应也是理性的。

因此，在样本股票实际收益中剔除假定某个事件没有发生而估计出来的正常收益 (normal return) 就可以得到异常收益 (abnormal return)，异常收益可以衡量股价对事件发生或信息披露异常反应的程度。

事件研究法原理
事件研究法概览 - eventstudymetrics.com
Eventus-Guide-8-Public.pdf Eventus 软件的说明书，附录部分可参考
Event Studies: Assessing the Market Impact of Corporate Policy (PDF)
Lecture Notes on Event Study Analysis Jin-Lung Lin (PDF)
经典论文 - MacKinlay (1997), Event Studies in Economics and Finance.pdf
 

事件研究法资源
一网打尽事件研究法 【EventStudyTools】
参数和非参数检验，正常回报的估计等 eventstudymetrics.com
MIT Event Study Webpage 提供了大量有关 Event Study 的参考文献和数据来源说明
Stata 范例
Princeton Stata 范例 解读了 Event Study 中最关键的编程问题
StackOverFlow atuo.dta 模拟 Stata 范例
StackOverFlow Event Study 问题汇总
GitHub - Stata Event Study 提供了一些自己编写的命令(Fama-Macbech 1973，Rolling beta 等)
Stata 外部命令
使用这些命令，可以一次性完成基本的 Event Study 估计和检验工作，非常便捷。
需要事先用 ssc install cmdname, replace 下载最新版；亦可使用 findit 命令搜索相应的命令，以便查看完整的 Stata 范例数据和 dofile。

help eventstudy //基本命令
help eventstudy2 //更为丰富的选项和检验统计量， PDF说明文档
help estudy // Stata Journal 18-2，只能指定单一的事件日期，但可以分析特定公司的事件效果

fanazhe 发表于 2020-12-17 00:50
请参考一下这个页面里的内容是否够用？
https://www.lianxh.cn/news/6248103b67d1d.html转帖一下内容：

...

fanazhe 发表于 2020-12-17 17:55
你好！
我暂时也没有找到单独的事件研究法的课程，目前另外找到了两份有可能满足你需要的内容，一份是St ...

fanazhe 发表于 2020-12-15 15:01
你好！
我暂时也没有找到单独的事件研究法的课程，目前另外找到了两份有可能满足你需要的内容，一份是St ...