请教个问题啊，如果线性回归模型
   y=a+b1*x1+b2*x2+e
中的误差项不满足高斯—马尔可夫条件，
即cov(e)=M,M为一个未知协方差阵，那么就要用到两次估计，即要估计出M，再估计系数a,b1,b2。这里常用的是两阶段GLS（两阶段广义最小二乘法），也称为feasible GLS（可行广义最小二乘法）。
这是一个很常见的问题，R中有包吗？我搜了下好像没有找到，可能是没有找仔细。S-PLUS中有吗？
WIKI百科里有feasible GLS的步骤，其实也就是一个迭代的WLS而已。没有对协方差进行估计，还是把应变量不同观测的相关性看作是0.