全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1751 5
2011-02-16
最近在做一个基于Johansen模型的协整检验,有一个问题百思不得其解,向高手请教,比如我通过Johansen检验,只是两个时间序列,得到了下面的结果: Johansen MLE estimates
NULL:                  Trace Statistic         Crit 90%         Crit 95%         Crit 99%
r <= 0   variable   1           21.743           13.429           15.494           19.935
r <= 1   variable   2            0.363            2.705            3.841            6.635

NULL:                  Eigen Statistic         Crit 90%         Crit 95%         Crit 99%
r <= 0   variable   1           21.380           12.297           14.264           18.520
r <= 1   variable   2            0.363            2.705            3.841            6.635
这个表中,可以找到两个时间序列的协整关系,但是r表示什么意思呢,滞后还是什么

第二个是我从协整检验中要得到协整方程,一般的资料只是一句,就是根据最大化特征根得到协整方程的,从协整检验中也的确能得到特征根和特征向量,但是不知道特征根和特征向量是怎么推导出协整方程的。

我没有系统学过时间序列,上述问题有点见笑,请高手指点
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-2-16 22:20:08
求高手指点啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-2-18 13:56:37
关注中,不过我记得检验下面的结果中好像有协整方程的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-2-20 15:56:18
有一个协整方程。这是什么软件做的?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-2-21 15:58:06
同楼上,有协整方程的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-17 23:30:44
使用MATLAB怎么做Johnsen协整检验呢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群