对偶变换法 - 经管之家

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收藏 2020-12-24

用对偶变换法与独立抽样方法进行估计，最后我写的式子是对他们的方差进行比较，麻烦大佬们看看我写对了没，还有个疑问就是最后我运行时，方差比较那里有很多时候会出来负值，疑惑ing，不是说对偶变换法是会比独立抽样法精确吗，那出来的方差比较结果应该为正值应该才对，大家知道出现负值是什么原因吗？

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llb_321

2020-12-25 15:32:20

如果要比较的话，你的代码有一个错误：独立抽样的n应该是对偶变量抽样的n的两倍，你的代码正好相反，结果就是对偶变量法的抽样数是20万个，而独立抽样数是5万个，这也是你方差比较代码的结果出现负值的原因。

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llb_321

2020-12-25 16:01:47

另外，即使抽样数一样，理论上也存在方差比较出现负值的可能性。在这个例子中，首先，方差结果取决于runif()的“均匀性”，但这个均匀性并不一定完美，其次，exp(x^2)在(0，1)区间对x的放大变换不是均一的，如图，这样导致theta的分布在两种方法中会无法真正比较。理论上，方差缩小，但不代表方差一定缩小。

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