请问各位大佬，AR、MA、ARMA、ARIMA、VAR、ECM等时间序列模型和最小二乘回归有什么关系呀?比如考察中国居民收入与消费之间的关系，到底是选择AR、MA、ARMA、ARIMA、VAR、ECM这些模型还是可以直接用最小二乘回归（单位根检验--协整检验--写最小二乘模型）？时间系列数据系列相关检验是必须的吗？