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求助: SAS 如何做Vuong Test?
楼主
qyj8888
4611
4
收藏
2011-02-18
Vuong Test 可以检验两个回归模型 y = a1 + b1*x+e
y2=a2+b2*x2+e
回归后的a1 与 a2 是否有显著差异吗?即 a1-a2 是否显著吗?
或者通过其他什么test可以做?
谢谢!
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沙发
爱萌
2011-2-19 22:16:09
自己写个程序搞定了,没有现成的东西,充分利用SAS功能
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藤椅
qyj8888
2011-2-20 15:14:41
2#
爱萌
不知道用什么方法检验
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板凳
baoaibaobao
2011-2-20 20:06:29
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报纸
cauhellen
2012-1-8 14:21:27
Vuong test 是做 Nonnest model selection test的,看lz的两个方程确实是Nonnest, 在我的理解能够算出来哪个模型较好,至于a1-a2的显著性检验在我看来似乎不能用Vuong test 做出来。 不过如果两个方程是Nest的话,可以在SAS里做Likelihood Ratio test检验两个参数。
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