协整关系个数问题 - 经管之家

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协整关系个数问题

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收藏 2011-02-21

我做协整检验之后，显示在5%水平下存在3个协整关系。
请问，我可以只选择其中一个协整关系来做协整方程吗？

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2011-2-21 22:27:56

可以，一般是只能选择一个，

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2011-2-21 22:28:40

并用VAR模型的顺序不同，出来的协整系数也不同，这也是VAR的缺陷之一吧，

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2011-2-22 09:59:58

3# lightingstar 这并非是缺陷，是方程变换造成的，其本质未变，也就是说对于某一协整方程来说结果是唯一的。
另外，楼主可以选择一个协整方程，也可以选择两个、三个，这要看你所研究经济问题的需要而定。

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2011-2-22 19:06:07

谢谢你们！

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