瑞士日内瓦（HEC Geneva）商校的金融计量经济学课件(Financial Econometrics). 大家可以用来学习和借鉴当前各大投行所青睐的金融投资分析方法。希望对大家学习现代金融计量方法有所帮助。 课程是英文，如下是目录。 Slides
Introduction
Static (Marginal) Analysis
A.I. Descriptive Statistics A.II. Kernel Estimation of Densities A.III. Asymptotic Properties A.IV. Linear Regression A.V. Application to CAPM A.VI. Application to APT A.VII. Life Cycle Models and CCAPM A.VIII. Optimisation Algorithms A.IX. Kernel Estimation of Cond. Mean A.X. Applications: Sensitivity Analysis of Var and ES A.XI. Introduction to Extreme Value Theory A.XII. Scoring Procedures A.XIII. Bootstrap Procedures Dynamic (Conditional) Analysis
B.I. Stationary Processes B.II. Innovation of a Process B.III. ACF, PACF and ARMA Models B.IV. Nonlinear AR Models B.V. Conditional Var and ES B.VI. ARCH Models B.VII. Stochastic Volatility Models B.VIII. Exponential Smoothing Methods B.IX. Multivariate Extensions B.X. Nonstationary Series B.XI. ARFIMA Models B.XII. Cointegration Figures: pdf1, pdf2
请大家仅用作学习用途。
更新一门我最近选修的金融计量经济学。
这门课涵盖了各大投行对数量分析的绝大部分要求。
课程是由Journal of Business and Statistics 的副主编讲授的，主要是面向职业方向的硕士生。
大家可以先通过图示（figures）来了解，这门课程的主要内容再决定需不需要下载。
希望大家能有所收获。
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