我感觉写的比较繁琐，应该有简单的方法吧。

data have;
        date=10;stock=1;r=0.11;output ;
        date=1;stock=1;r=0.11;output ;
        date=2;stock=1;r=0.22;output ;
        date=3;stock=1;r=0.33;output ;
        date=4;stock=1;r=0.44;output ;
        date=5;stock=1;r=0.55;output ;
        date=6;stock=1;r=0.66;output ;
        date=7;stock=1;r=0.77;output ;
        date=8;stock=1;r=0.88;output ;
        date=9;stock=1;r=0.99;output ;

        date=1;stock=2;r=0.11;output ;
        date=2;stock=2;r=0.22;output ;
        date=3;stock=2;r=0.33;output ;
        date=4;stock=2;r=0.44;output ;
        date=5;stock=2;r=0.55;output ;
        date=6;stock=2;r=0.66;output ;
        date=7;stock=2;r=0.11;output ;
        date=8;stock=2;r=0.11;output ;
        date=9;stock=2;r=0.11;output ;
        date=10;stock=2;r=0.11;output ;
run;

proc sort data=work.have;by stock date;run;
data want;
        retain begin_stock;
        set have;
        by stock date;
        if first.stock then begin_stock=_n_;
        nobs+1;
        begins = max(nobs - 6,begin_stock);
        ends = _n_ - 1;
        r_new =.;
        do i=begins to ends;
                set have(keep=r rename=(r=rr)) point=i;
                r_new+rr;
        end;

        drop nobs begins ends rr;
run;

我采用LAGn()函数及纵向相加功能实现。

程序Code如下