流动性指标（换手率、Amihud指标和月均超额换手率）1991-2020年度数据和Stata代码 - 经管之家

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流动性指标（换手率、Amihud指标和月均超额换手率）1991-2020年度数据和Stata代码

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收藏 2021-01-15

流动性指标

数据对象：沪深A股上市公司
数据频率：年度
数据区间：1991-2020年
数据格式：原始数据为dta格式，结果包含excel和dta格式
计算代码：需要使用Stata14及以上版本，需要安装包可以到该贴下载：下载地址

计算方法：

换手率

其中

为股票 i 在第 t 年的换手率，

为股票 i 在第 t 年的换手率的交易量，

为股票 i 在第 t 年的换手率的流通股份。

Amihud非流动性指标
Amihud（2002）的ILLIQ衡量方法为，资产交易日收益率的绝对值和日交易金额比的期间平均。这是同时考虑流动性的速度、宽度以及深度的一种方法，是反应流动性三维复合流动性测量方法，是国内外多数研究中常用的流动性测量方法，其计算方法为：

其中，

为考虑现金红利再投资的日个股回报率，

为日交易金额，N为年交易日数。Amihud值越大，市场非流动性越大即市场流动性越低。

月均超额换手率
第t年月均换手率与第t-1年月均换手率之差

数据展示

缩尾后描述性统计

TIM截图20210115202749.jpg

附件下载

TIM截图20210115203903.jpg

流动性指标（换手率、Amihud指标和月均超额换手率）1991-2020年度数据和Stata代码
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如果只要月均超额换手率

月均超额换手率.zip
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本附件包括：

代码 - 年度.do
月个股回报率.dta
月均超额换手率.dta
月均超额换手率.xlsx

如果只要Amihud指标

Amihud指标计算
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补充内容 (2022-6-22 17:00):
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）更新至2021年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-10887033-1-1.html

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2022-3-3 22:43:36

已购买，请问楼主能否分享一下将月均换手率转化成月均超额换手率的do文件

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2022-3-4 11:09:43

千烑1121 发表于 2022-3-3 22:43
已购买，请问楼主能否分享一下将月均换手率转化成月均超额换手率的do文件

您好，里面有包含这个代码哈，您看一下

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2022-3-4 16:02:02

momingqimiao7 发表于 2022-3-4 11:09
您好，里面有包含这个代码哈，您看一下

大佬，我买的是月均超额换手率.zip，这里面do文件我打开是空的，能不能麻烦您发送到1443410779@qq.com这个邮箱里呀，

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2022-3-4 16:22:11

千烑1121 发表于 2022-3-4 16:02
大佬，我买的是月均超额换手率.zip，这里面do文件我打开是空的，能不能麻烦您发送到这个邮箱里呀，

您好，解压出来再打开do文件哈

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2022-3-5 10:03:02

momingqimiao7 发表于 2022-3-4 16:22
您好，解压出来再打开do文件哈

我已经成功打开了，感谢大佬

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