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有关VAR下的协整理论的几个常见问题
楼主
benc007
2057
1
收藏
2011-02-24
(1) 我们在基于JJ进行协整检验的时候,在确定性假设中的第三个中,明明是协整方程带有截距项,为什么在最后的输出结果中没有体现呢? 反而,在基于此协整关系做VEC时,能看到截距项C.
(2) 我们在基于VAR做协整时,是不是有个前提是: 必须对VAR模型 的残差进行检验啊? 只有残差满足 正态性 非自相关性 非异方差性 才能进行JOHANSEN检验啊?
(3) VEC模型中R2一般都不是很大,这个是不是可以忽略啊?
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沙发
ermutuxia
2012-12-21 13:31:27
你看一下高铁梅的书
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