stata初级中第一讲中介绍了如何设定Stata11，是指能正确显示中文字符，你可以看一下。
亦可参见如下帖子第5楼的答复：
http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... tata%2B%D6%D0%CE%C4
或
http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=901604&highlight=stata%2B%D6%D0%CE%C4

如果使用stata10以及以前的版本，中文都是可以正常显示的。

在Stata能正确显示中文的情况下，你可以使用 encode 命令将其转换为数值。例如：
use file1, clear  // 只有中文名称的文件
encode name, gen(name_id)
tsset name_id year
save file1_cy, replace

use file2, clear  // 有中文名称和股票代码的文件
encode name, gen(name_id)
tsset name_id year
merge 1:1 name_id year using file1_cy

采用上述步骤即可实现两份文件的合并。

至于 CAR 的计算，可以参考如下链接：
http://blog.cnfol.com/arlion/article/1606681.html