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2021-01-28
【Eviews面板数据操作求助】面板数据,要做A对B的影响,可是理论上B对A也有影响,应用Eviews怎么操作剔除掉B对A的影响呢?求助大神了!!谢谢!!
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2021-1-28 10:08:19

好像无法剔除,你这种情况类似于互为因果,将A作为自变量,B作为因变量建模应该问题不大。

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2021-1-28 10:09:30

互为因果会带来内生性。


一种简单的处理办法是,把B滞后一年做为控制变量:B=f(A, B(t-1)),但是这么做会带来自相关,所以要检查自相关是否会严重影响回归的结果。


另外一种更普遍的方法就是找A的工具变量。

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2021-1-28 10:11:00
非常感谢!
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