全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 金融实务版
【转】期货数据如沪铜1001，为啥相应的excel文件中会列出比如从1995年以来所有的数据
lovejoke
2319 5
2011-03-01
期货数据比如沪铜1001代表10年1月份到期的合约，为什么相应的excel文件中会列出比如从1995年以来所有的数据，这些数据代表什么意义呢？难道从1995年就开始有了到2010年1月份到期的数据？
这种数据是不是只能做为交易用不能作为研究用，研究用的数据是不是像比如说沪铜连续，连三这样的数据？

从现在算起，沪铜1103和沪铜连续的数据怎么换算啊？
谢谢各位了，最近对于期货数据比较糊涂。请大家指点指点啊。感谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
bingshanyijiao
2011-3-1 17:19:48
不是10年1月，是所有年份的1月合约
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lovejoke
2011-3-1 17:29:53
2# bingshanyijiao 非常感谢你的回答，最近在做小波神经网络预测未来某几天铜期货的平均价格，从而用来对商品价格风险规避作出决策，这样每次决策我打算买进或卖出的期货是未来三个月到期的期货合约，请问这样的话我是不是需要沪铜连三这样的数据？是不是一般这样做研究都是用连续数据。
可以的话能不能谈谈连续数据和交易数据方面的基本知识呢。非常感谢你的热心回答。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lovejoke
2011-3-1 20:55:26
自己顶一下   希望更多人能说说这个话题   感谢啦
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yangming
2011-3-17 15:56:35
确实应该用连三数据,国内铜的期货合约,每天大概也就那么2个合约交易最活跃,也就是存在主力合约和非主力合约,一般来说,连三合约,交易量最大,但换月时候,连三合约的持仓量和交易量,会低于连四合约,所以有的时候,主力合约是连四合约.而且什么时候换月,也只有一个大概日期,而没有准确时间,这是需要注意的.

这也是国内期货市场,与伦敦LME市场不同之处.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

williamyeh
2011-5-18 14:53:06
d....................
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群