时间序列回归，5个自变量只有两个显著，但是R-square却是0.77，是什么原因呢？ - 经管之家

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时间序列回归，5个自变量只有两个显著，但是R-square却是0.77，是什么原因呢？

会计专业硕士890

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收藏 2021-02-01

时间序列回归，5个自变量只有两个显著，但是R-square却是0.77，是什么原因呢？

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2021-2-1 20:53:04

有的时候5个自变量的显著性都很好，r-squared却是0.55左右，请问可能的原因是什么呢？

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二项分布429

2021-2-1 20:54:10

可决系数会随着变量个数的增加而单调不减，即使变量不显著。

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财务指标分析203

2021-2-1 20:54:56

自变量本身的显著性表明其与被解释变量的相关程度，而R-square则说明了所有的自变量和被解释变量的数量关系假定是否合理，不知你能明白吗？

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随机森林299

2021-2-1 20:56:11

非常感谢!

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