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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2021-02-07
       最近在本论坛上下载了TVP-VAR的Matlab程序,是Nakajima编制的,但每次运行的结果都不一样,想问问各位大神,TVP-VAR的结果具有可复制性吗,每次结果不一样的情况是否正常?
      值得一提的是,该程序已经设置了种子,总代码如下所示,恳请各位大神不吝赐教:
      clear all;
close all;

load tvpvar_ex;             % data (.mat)

asvar = {'p'; 'x'; 'i'};    % variable names
nlag = 1;                   % lags

setvar('data', my, asvar, nlag);  % set data

setvar('ranseed', 5);       % set ranseed
setvar('intercept', 1);     % set time-varying intercept
setvar('SigB', 1);          % set non-digaonal for Sig_beta
setvar('impulse', 12);      % set maximum length of impulse
                            % (smaller, calculation faster)

mcmc(10000);                            % MCMC

drawimp([1 6 12], 1);                % draw impulse reponse(1)
                            % : 1-,6-,12-period ahead

drawimp([40 70 100], 0);        % draw impulse response(2)
                            % : response at t=40,70,100
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2021-2-7 10:49:08
自己顶一下,在线等大神
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2021-2-8 15:25:26
没用过这个程序,如果设了种子还是结果不一样的话,那可能是由于mcm内部使用的随机数采样器不是标准的。看看具体代码可能会有发现。
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2021-2-9 11:51:17
xak092809 发表于 2021-2-8 15:25
没用过这个程序,如果设了种子还是结果不一样的话,那可能是由于mcm内部使用的随机数采样器不是标准的。看看 ...
多谢大神
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2021-6-20 22:15:47
想问楼主解决了吗?遇到同样的问题,,
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2022-1-19 17:03:56
求问tvp-var模型需要平稳性检验吗,看有的文章说需要(大部分)有的说不需要,有朋友知道确切的答案吗,是否有支撑?
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