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求大神指点如何对CIR过程进行参数估计
楼主
vpp834516
1398
1
收藏
2021-02-12
悬赏
100
个论坛币
未解决
假设波动率服从CIR过程,求问如何进行参数估计?最好可以用matlab或者stata解决~
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沙发
daishi1965
2021-5-8 18:55:28
matlab的话可以用普林斯顿大学的yacine工具包,model U4来进行参数估计;设置好deltaT和初始值就行。
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