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关于lag or lead 变量的问题,谢谢老师!
楼主
唐伯小猫
3415
4
收藏
2011-03-04
记得前段时间曾经请教过老师关于lag or lead 变量的问题,现在还是有些不明白.
比如说变量 x, x(-1)应该是x的lead。但是为什么在eviews 里面 x(-1)呈现的数据恰恰是x的滞后一期呢?请看数据,
obs
X
X(-1)
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谢谢老师!!!
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沙发
ermutuxia
2011-3-4 09:25:07
(-1)就是滞后一期,(1)才是前面1期
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藤椅
唐伯小猫
2011-3-4 14:34:22
对不起,我说错了. x(-1)是x的lag, x(1)是x的lead. 但是,如果是每周的数据,该如何解释这个公式呢?
y t =yt-1 +et
y t =yt+1 +et
是本周=上一周(已经过去的那周)+残差?
还是本周=下一周(未来的那周)+残差?
我一直理解是第一种(就是已经过去了的那周), 但是如果说x(-1)是x的lag话,那么yt-1应该是y的lag啊!!
还是Yt-1 与x(-1)本身就是两回事呢?
再次感谢!
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板凳
nlm0402
2011-3-14 08:31:50
Yt-1 与x(-1)应该是一回事吧
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报纸
唐伯小猫
2011-3-26 15:23:32
nlm0402 发表于 2011-3-14 08:31
Yt-1 与x(-1)应该是一回事吧
是不一样的啊,正好相反。
比如说Y的时间是今天,如果数据是每日数据,Yt-1的时间就是昨天。
如果x的时间是今天,如果数据也是每日数据,x(-1)的时间就是明天,x(1)的时间才是昨天!这个可以用eviews看出来的。你随便找一个变量,做它的前期和滞后,就会发现是这种结果的。
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