量化投资模型预测超额收益(含程序和数据)
量化投资模型预测超额收益(含程序和数据)
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基于
机器学习的量化投资模型在预测超额收益方面比Fama-French三因子模型和Fama-French五因子模型似乎更有优势。
所以有必要特地总结12种基于机器学习的量化投资模型,以便进行比较。
包含程序、说明和数据,可以方便地进行循序渐进式学习。
数据为1997-2018年的A股数据,方便地看到在中国的实战效果,已整理为Excel格式。
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