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2011-03-06
刚开始学一元回归,正好实际工作中遇到问题。请老师讲解。
有如下数据,需预测2011年2月末的值或区间:
占全年比值2006年2007年2008年2009年2010年2011年
1月末13.50%13.6%9.6%11.8%12.3%14.5%
2月末24.60%26.3%20.6%24.0%25.3% 

做法:设1月末为X,2月末为Y,建立方程:y=c+bx
结果:    Y =9.2% +1.23*X,据此预测:y=27%。

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C 0.092050 0.036267 2.538106 0.0848
X 1.229852 0.296140 4.152942 0.0254
   
R-squared 0.851829                           Mean dependent var  0.241600
Adjusted R-squared 0.802439           S.D. dependent var  0.021663
S.E. of regression 0.009629              Akaike info criterion  -6.158926
Sum squared resid 0.000278             Schwarz criterion  -6.315151
Log likelihood 17.39731                      Hannan-Quinn criter.  -6.578218
F-statistic 17.24693                            Durbin-Watson stat  1.455247
Prob(F-statistic) 0.025377   

问题如下:
1、标准差SE与可决系数R之间的关系。
     因感觉本方程R不算很高,我又调整了样本数,即剔除2006年数据只用2007-2010年数据拟合方程,则R可达0.97,而SE只有0.004826.
     请问老师,是否用剔除2006年后的拟合方程更适合?不但R高,而且SE低,有利进行区间预测。(在预测时,我都用2倍SE加点估计作为95%置信的区间估计,没错吧?)
     是否R越高,SE越低?二者之间的关系能否证明?
2、在EVIEWS中能否直接看到区间估计的数值?
    在EVIEWS中的方程中用forecast预测时,只能看到2倍SE的图,看不到具体数值,每次需要手工计算,比较麻烦。

谢谢!
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2011-3-7 10:06:43
根据你的描述可能2006年是一个异常数据,你可以试着加入一个虚拟变量,或者将这一年的数据剔除。在进行forecast时你可以选择将预测的标准差序列保存为一个变量。这个是不用手工算的。
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2011-3-7 10:13:47
回归的标准差通过他们的计算公式可以看出。它和可决系数是有一定关系的。可决系数越大,通常回归的标准差越小
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