Ruey S. Tsay书中一个例子,AR(2)-GARCH(1,1)(前后省略)
frml at = rt(t)-mu-p2*rt(t-2)
frml gvar = a0+a1*at(t-1)**2+b1*h(t-1)
frml garchln = -0.5*log(h(t)=gvar(t))-0.5*at(t)**2/h(t)
maximize(method=simplex,iterations=10) garchln
at是误差项,gvar是条件方差,要做Ljung-Box检验,我用以下过程计算Q(5),Q(10),Q(15)方统计量,对吗?
set resids2 = at**2/gvar
correlate(qstats,number=15,span=5,dfc=3) resids
运行后的结果Q值很大,p值很小,就是检验通不过,原因在哪里?
请求高人指教!