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2011-03-08
小女子新手中的新手!一切从0学起!希望各位高手们帮帮忙!
在完成ADF检验等程序后,经行了granger检验,结果如下!reer是人民币实际有效汇率,ex是出口。


Null Hypothesis:

F-Statistic

Probability

结论

LNREER does not Granger Cause LNEX

6.06305

0.00366

拒绝

LNEX does not Granger Cause LNREER


0.57844

0.56332

接受


应该没错吧?

然后问题就来了,△LNEX does not Granger Cause △LNREER,也就是说LNEX是LNREER的外生变量
用eviews计算,输入内生变量和外生变量时怎么输?

VAR定义:VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型。
而且许多描述VAR(向量自回归)方程的优势是事先无需对进入方程的变量进行内生或外生的划分,避免理论的误导

这是否意味着,无论granger的检验结果如何,都是要把所有变量都包含进去作为内生变量构建VAR模型??

那granger检验对于VAR 又能有什么意义呢?

大家说说我该怎么做吧!
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2011-3-8 12:57:30
你做的是错的吧,上一个是接受,下个是拒绝
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2011-3-8 13:00:23
2# yarhan2012

不是P<5%,就可以拒绝么??
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2011-3-8 14:33:17
3# huangjiao73

对的,没看清你的前提
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2011-3-8 15:42:07
4# yarhan2012

恩,谢谢你啦!
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2011-3-22 00:19:43
不是主要是看F值吗?P值主要是指极端事件发生的概率
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