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金融工程(数量金融)与金融衍生品
如何操作:用股票指数期权交易去对冲1个投资组合
楼主
关不住的猫
6590
12
收藏
2011-03-08
悬赏
64
个论坛币
未解决
1个投资组合包括20个股票,如何用股票指数期权交易(Stock index futures contracts)去对冲这个投资组合,时间段为20天,要求分析和陈述这个对冲投资组合的表现。数据库已知。
请具体阐述步骤,如能详细辅导再补追加论坛币。
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沙发
jazc365
2011-3-9 00:23:30
会的人呢?我会
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藤椅
关不住的猫
2011-3-9 09:30:05
2#
jazc365
你好,请问具体步骤怎么操作。
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板凳
关不住的猫
2011-3-11 15:00:40
upupupupup
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报纸
pangyang9
2011-3-12 01:09:00
找本教材看看吧,不要花论坛币了
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地板
phill
2011-3-12 15:56:23
beta is the key
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7楼
Chemist_MZ
2011-3-13 18:55:48
Lz 我自己在做股指期货套利(是真金白银在做)和你的问题很像 有兴趣的话找我
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8楼
关不住的猫
2011-3-22 15:41:55
发你短信了
7#
Chemist_MZ
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9楼
leeq1987
2011-3-23 13:04:59
直接BETA值对冲,是组合的BETA值为零或是你想要的风险值
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10楼
关不住的猫
2011-3-24 10:49:24
9#
leeq1987
组合的BETA值是怎么算的,所有股票的BETA值加起来?
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11楼
leeq1987
2011-3-24 18:11:28
BETA值 的计算好像是 资产组合与市场组合的相关性 乘以 资产组合波动率标准差 除以 市场组合波动率标准差
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12楼
leeq1987
2011-3-24 18:12:22
可以论证下股指期货的BETA是否为1
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13楼
Angry"No.
2013-11-5 20:01:52
关不住的猫 发表于 2011-3-24 10:49
9# leeq1987 组合的BETA值是怎么算的,所有股票的BETA值加起来?
就是各个权重*各个beta值得相加
就是组合的beta
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