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股市间风险溢出效应用什么模型能做？Eviews能做吗？

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股市间风险溢出效应用什么模型能做？Eviews能做吗？

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15760043754 查看完整内容

你说的蛮抽象，但是如果是eviews，涉及到风险的，一般都是var和vecm，本质都是求方差的系数，因为是用方差来度量风险的

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2021-3-14 15:26:56

你说的蛮抽象，但是如果是eviews，涉及到风险的，一般都是var和vecm，本质都是求方差的系数，因为是用方差来度量风险的

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2021-4-12 15:38:05

你看dyindex那个= =

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