计量经济学，回归系数协方差系数推导

whxtangjunjie

2661

收藏 2021-03-15

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为什么这里求β1帽的期望的时候Y的均值可以堪称常数即E（Y均值）=Y均值？在每次抽样中X固定的话是可以看成常数的，但是每次抽取一个同样的X对应的Y应该是不同的，Y均值应该根据每次抽样结果不同而变化啊。。。。求解

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tssscear 查看完整内容

虽然结果对，但是证明过程不对，抽样的时候，x可以看做非随机的，即给定x条件下的抽样，但是由于误差项u的随机性，y是有变异的，是个随机变量。而系数的协方差是个统计量，是一种函数关系，推导的过程中不能把y拔当成统计值进行计算。本题应该用线性性及无偏性的结论来推导。

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tssscear

2021-3-15 16:42:00

whxtangjunjie 发表于 2021-3-15 16:41
为什么这里求β1帽的期望的时候Y的均值可以堪称常数即E（Y均值）=Y均值？在每次抽样中X固定的话是可以看成常 ...

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枚少爷

2021-3-15 21:36:18

同样的问题希望大佬解决一下下

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freddiecs

2021-3-16 09:33:24

意思是estimated βhat是β真实值的无偏估计，因此βhat是在β真实值附近分布的，均值为β

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jj19950422

2021-11-3 15:53:25

求问这是哪本书？

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whxtangjunjie

2022-1-25 00:06:18

jj19950422 发表于 2021-11-3 15:53
求问这是哪本书？

古拉扎蒂那本计量经济学

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