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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
9652 1
2006-08-16

请教各位先进
我在Eviews中跑完Garch model后,做 Ljung-Box Q statistics测试
取落差期12为基准,做residual test
其中1~12期的Standardized Residuals的probability值都为0.0000
表示其残差仍有自我相关问题
但是,跑Standardized Residuals Squared 其probability值都在0.6以上
表示残差没有自我相关问题
像Q值和Q square值测试互相矛盾的状况
我是要如何判断残差是否还有自我相关问题
不知是否有前辈知道如何解决
谢谢

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2006-12-11 13:11:00

改变一下mean equationvolatility equationmodel,比如可以试试ar1-garch11)、ar1-garch12)或ar2-garch11)等等
直到得到的Standardized ResidualsSquared Standardized Residuals不存在自相关性,以此来说明使用的model足以fit arch effect of the data.

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