金融工程需要专门学习常微分、偏微分方程吗？

stiwen

14521

收藏 2011-03-11

请问，金融工程主要的数学技术是什么？微分方程？随机过程？

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desciple

2011-3-11 12:01:16

常微分偏微分随机过程随机分析，要想学会这些，那么实变/复变/泛函等也是要学的。总之要会解期权公式得花几年工夫。

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seekts

2011-3-11 12:03:16

高等概率，随机微分方程，随机过程，数值方法

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唐春连

2011-3-11 12:06:40

这个还真不如问导师

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zzyftpl

2011-3-11 12:11:41

厄，这么说吧。如果没你说的这几个东西，金融工程还剩啥？
正如2楼说的，要学会，这几个，real analysis, complex analysis,是跑不掉的，complex analysis,里面主要是一些技巧，很有用，而不是全部，虽然很多人说，那个东西在金融中用出不大。

Fourier series, 在解微分方程里面，也有很多应用。现在也开始大规模出现在金融里了，请google，fourier methods on finance

，当然numerical analysis跑不了，太重要了，就算啊算啊，数值方法。

概率。。。这个和随机过程放一起吧。不用说就重要了。

特别提一下偏微分，大量的期权定价公式，都是这个，需要你去解。
在美国偏微分方程，是研究生水平的内容。当然如果不学理论，只学如何解的话，还是可以完成的，在没有analysis的基础上。。。不过没有深刻的数学理解。只会套路，没有内功，未来情况怎么样，可以想象。

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zzyftpl

2011-3-11 12:15:53

当然这是传统意义上的金融工程。

当然也有做day trading的 quant...虽然不感觉他们会用到option,或者有关微分方程的内容，但是都有学过。

详细情况，请阅读
http://www.markjoshi.com/downloads/advice.pdf
ON BECOMING A QUANT
by MARK JOSHI

最后补充一下，虽然Monte Carlo 可能经常算计算机方向，但是也经常在数学里被讨论到

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