在做事件研究法            stock_code：股票代码   return：个股收益率              market_return：市场收益率跑了估计窗口的回归：by  stock_code:regress return market_return if  estimation_window==1
但当用predict命令做事件窗口的正常收益率时出现了：
by  stock_code:predict predicted_return if  event_window==1
predict may not be combined with by
r(190);

请问该如何写命令？是直接predict predicted_return if  event_window==1吗？这样得出的数据是按照每个股票代码的吗？