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2021-03-24
抱歉,初学者,问题很碎。
我在做中介效应分析时遇到两个问题。y是离散变量,用的logit回归。
发现加入中介变量M后,X的显著系数和不加之前的一样(回归结果表中都是0.052),M也是显著的(0.082)。这说明什么啊?不存在中介效应吗?下一步思路是什么呢?我尝试了XM交叉项,发现X和XM显著,但是M不显著了。
此外,M作为因变量,X是显著的哈。


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2021-3-24 21:44:35
Y1是(01)离散变量,X是连续变量,M是(1-5)的离散变量,不过有论文说是连续变量。
Y2是(1-5)的离散变量,优良差那种,一篇cssci的论文说转化为1-5的连续变量,后面分析,看成连续变量用reg回归没问题把。
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