最近在做一个面板模型，遇到几个问题，求高手赐教：
1、在用卡方检验判断高铁梅提到的无个体影响的不变系数模型、变截距、变系数模型时，因为之前做协整和平稳性检验时变量都是二阶的，想问一下是不是做卡方检验时需要加上ar项进行估计然后再检验呢？
2、面板数据模型能不能用二阶自回归，以及二阶自回归的ar项系数如何解释？
3、如果最后做变系数模型，估计结果时ar项应该放在common系数还是cross-section specifi系数里，放在后者里好像无法进行估计，何解？
求高手赐教，感谢感谢！！！！