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面板分位数回归的异方差如何解决?
guojiahong
1669 6
2021-04-01
请教各位老师，面板分位数回归的异方差稳健性该如何解决？我在https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3208422帖子里看到有前辈说，分位数回归的设计者在开发程序之处就解决了robust的问题，是否如此？在本人的试验中，固定效应回归加入r后的结果和面板分位数回归的结果是较为相似的，这是否证明STATA中xtqreg的命令已经包含了对异方差的考虑? STATA中我写的命令：xtqreg lnrpgdp lnderail lndehigh  i.year, i(id) quantile(.1(0.1)0.9)  , vce(cluster id)报错。或xtqreg lnrpgdp lnderail lndehigh  i.year, i(id) quantile(.1(0.1)0.9)  , r  也报错：invalid 'r' 。是否有命令去解决?

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蓝色土耳其2013
2021-4-2 14:41:22
异方差的问题不考虑其实也没关系，现在更看重的是内生性的问题
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黃河泉
2021-4-2 17:11:48
蓝色土耳其2013 发表于 2021-4-2 14:41
异方差的问题不考虑其实也没关系，现在更看重的是内生性的问题
我无法赞同这种说法，内生性之重要性不言可喻，但若真实的情况 (通常也是这样) 是有异方差，会导致你的检定结果有问题，当然，结论也会有问题。
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黃河泉
2021-4-2 18:29:12
异方差之问题，似乎可以用 bootstrap 之方式处理，请据以更改：
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guojiahong
2021-4-2 18:51:03
黃河泉 发表于 2021-4-2 18:29
异方差之问题，似乎可以用 bootstrap 之方式处理，请据以更改：
谢谢黄老师的解答！[em23]
参照您的命令，我改写作：bootstrap, cl(year) r(100) id(id) seed(123): xtqreg lnrpgdp lnderail lndehigh  i.(year), i(id) quantile(.1(0.1)0.9)时候，出现两个问题，第一：原本应该出现9个回归结果，但该命令下只出现1个回归结果，也没有报错。第二，该结果与我做固定效应的均值回归相比有较大出入，相似性甚至不如xtqreg。
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小旭旭555
2021-4-3 12:55:13
黃河泉 发表于 2021-4-2 18:29
异方差之问题，似乎可以用 bootstrap 之方式处理，请据以更改：
你好，想问下用截面数据做分位数回归需要进行wald检验么？
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