面板协整检验用了Fisher(combined Johansen) 接下来还可以做格兰杰因果检验吗?

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收藏 2011-03-14

面板协整检验用了Fisher(combined Johansen) 方法通过检验有协整关系，Pedroni和Kao检验都不能通过，
接下来还可以做格兰杰因果检验吗?

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2011-4-17 19:02:22

我也想知道，哪位高手回答一下？

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2011-6-2 09:42:59

Granger-causality不是说要有协整才可做，是说有协整的话可以用VECM做，如果没有协整则可以用差分后的VAR，ARDL等做。很多人理解有偏误吧

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2011-8-11 21:07:44

thanks a lot

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2021-9-25 09:48:14

koir1983 发表于 2011-6-2 09:42
Granger-causality不是说要有协整才可做，是说有协整的话可以用VECM做，如果没有协整则可以用差分后的VAR， ...

您好，我所有序列是一阶单整的情况，存在协整关系，我做了VECM，我还需要用一阶差分的序列做granger因果检验吗？我还可以用一阶差分后的序列建立VAR模型，进行脉冲响应和方差分解吗？

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