求教：如何得出两个事件日之间相差的交易日

jnx2004

4911

收藏 2011-03-15

如图：stock_code：股票代码 trading_date：交易日（列出了从06年至今某股票所有的交易日） event_date：事件日
group_id：第几次事件（每个股票每发生一个事件都记一次）
现在想求第二个事件日与第一个事件日之间间隔的交易日天数（不是日历天数），请问该如何写命令？十分感谢！

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voodoo

2011-3-16 13:31:05

jnx2004 发表于 2011-3-15 20:38

如图：stock_code：股票代码 trading_date：交易日（列出了从06年至今某股票所有的交易日） event_date：事件日
group_id：第几次事件（每个股票每发生一个事件都记一次）
现在想求第二个事件日与第一个事件日之间间隔的交易日天数（不是日历天数），请问该如何写命令？十分感谢！

应该是“想求交易日与事件日之间间隔的交易日天数”吧？

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voodoo

2011-3-16 13:35:42

由于你没有上传相应数据，因此我无法看到下面的程序是否能行。请你试试：

gen trddt = date(trading_date, "YMD")
format trddt %td
gen evtdt = date(event_date, "YMD")
format evtdt %td

// 1.计算（调整后的）事件日，解决事件日为非交易日的问题
gen deltadt = trddt - evtdt             // 日历间隔
bysort groupid (trddt): egen minddt = min(cond(deltadt < 0, ., deltadt))
gen evtdt_nu = evtdt + minddt    // 若evtdt非交易日，将下一个交易日作为调整后的事件日
                                                   // 当然为避免事件日正处于股市长时间停牌期间的影响，
                                                   // 最好能给minddt加个限定条件，如小于3天

// 2. 标识t0
bysort groupid (trddt): gen t = _n
bysort groupid (trddt): egen t0 = total( (trddt == evtdt_nu)*t )

// 3. t就是你需要的交易日间隔
replace t = t - t0