在写毕设,思路是用季报的数据计算因子,进而分组构造多空策略,每季度调仓。
但是用季报的问题是,企业发布季报的日期不统一,于是我需要确定一个调仓日,采用调仓日前最新的季度数据。但是按照这个思路,因为年报和第一季度报的发放日期相隔很近,甚至是同一天,那么我应该如何选取针对第一季度和第四季度数据的调仓日期呢?比如说假设大部分年报在4月1日前放出,那么我就把针对第四季度数据的调仓日期选在4月1日;假设大部分一季度报在5月1日前放出,那么我把针对一季度数据的调仓日期选在5月1日,这样是否可行?会不会间隔太短?
还望大佬解答疑惑!谢谢!