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第一份是什么  ？？？？？？

呵呵 第一份  问老邹！

商业银行个人信用贷款风险分类及产生原因分析

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孙波涛    河北大学管理学院

摘要：影响个人信用贷款风险的因素是多方面的，本文探讨了个人信用贷款风险分类及产生原因。

关键词：商业银行；个人信用贷款；原因分析



影响个人信用贷款风险的因素是多方面的，按照来源可分为外部环境因素和内部环境因素。外部环境因素是指由外界力量决定的，商业银行自身无法控制的因素，如国民经济发展的变化、国家相关政策的变动、行业周期的波动以及借款人还款能力的变化等。内部环境因素是指商业银行对待风险的态度，对风险管理的重视程度。它直接决定了商业银行信贷资产质量的高低和信贷风险的大小。这些因素已经渗透到商业银行的贷款政策、信用分析、贷款监管以及商业银行信贷管理人员的工作实践中。

1、内部环境风险分类及产生原因

内部环境风险是指由于银行内部治理机制缺失、信贷管理和内部控制缺陷，以及信息技术系统失效等内部原因造成的贷款风险。根据个人信用贷款的各个关键流程环节，内部环境风险可以从贷前，审批，贷后，管理系统等角度分析，确定风险产生的原因，为制定风险管理政策提供依据。

1.1贷前风险

贷前风险主要是指银行贷款经办人员由于个人原因或者某种利益关系，明知借款人提供的是虚假材料而不指出，导致借款人相关资料不真实，误导贷款审批人。更有甚者，有些工作人员知法犯法，内外勾结，故意伪造相关材料，骗取银行信贷资金。个人信用贷款属于零售银行业务，销售部工作人员面临着比较大的业绩压力，有时候为了能够及时完成制定的目标，实现自己的利益，往往会利用自己对于银行内部政策的了解，指导客户提供不符合其真实信息的资料，从而达到为不合格客户获取贷款的目的。这一风险又可称为人员道德风险。

1.2审批风险

贷款审批是个人信用贷款业务中比较重要的环节。在贷款审查过程中，工作人员风险意识不强，警惕性不高，对借款人的真实身份、收入情况、家庭状况等情况了解不祥，对相关材料的真实性、合法性审查不严，流于形式，对有瑕疵的材料没有认真调查核实，从而不能有效地实现审查的目的，使银行承担潜在风险的损失。

另一方面，个人信用贷款审查严重依赖个人信用记录。然而由于我国目前没有一个完善的社会信用体系，商业银行间信息沟通不畅。商业银行贷款审查手段比较单一，对借款人情况的了解十分有限，加上全社会没有形成讲信用的风气导致有的借款人伪造收入证明，或者用一份收入证明在不同的银行同时贷款，而银行对这些情况无法核实，导致贷款风险加大。

1.3贷后管理风险

    贷后管理对于所有的商业银行贷款业务来说都是必要的，是商业银行实现利润的手段。对于公司类的贷款，一般商业银行的贷后管理是要求对每笔贷款定期检查、报告。个人信用贷款由于客户分散、数量众多等特点，决定其贷后管理不适合使用公司贷款的贷后管理模式。由于个人信用贷款没有抵押物，依靠客户信用作为担保，因此如何有效地跟踪每个客户的经济及家庭变化的情况成为一项至关重要的工作。但是商业银行内部的资源十分有限，难以投入足够的人力、物力去跟踪、了解成千上万个客户的实际情况。这一矛盾决定商业银行的贷后管理不能及时发现所有风险问题，导致商业银行不能及时采取防范措施避免风险的发生。

1.4内部协调风险

    所谓内部协调风险是指各个业务部门作为一个系统的不同部分，在开展个人信用贷款业务的时候，由于内部缺乏有效沟通、政策理解不同、操作系统误差、以及数据时效等原因造成商业银行面临损失的风险。这种风险是一种结构性风险，即使最先进的管理方法也不可能完全避免内部协调风险的产生，对于个人信用贷款业务来说，需要做的事情就是尽可能的完善操作流程，确保各项政策的制定符合市场的实际需求，将风险产生的可能性降至最低点。

2、外部环境风险分类及产生原因

对于个人信用贷款，其风险受外部因素影响比较大，主要包括以下四方面:

2.1经济周期风险

    所谓经济周期风险是由于受经济发展的周期性因素影响，国民收入预期产生变动，从而造成银行贷款发生损失的风险。根据西方经济学理论，不管是全球经济、国家经济还是行业的发展都是呈周期性的螺旋形的发展态势，一般包括四个阶段繁荣、衰退、萧条、复苏。

当经济处于繁荣或复苏时期，生产总值持续增长，国民收入预期增长，对于个人信用贷款业务来说，面对的违约风险会降低。当经济处于衰退或萧条时期，生产总值持续下降，国民收入预期降低，对于个人信用贷款业务来说，面对的违约风险会增加。

2.2利率风险

    利率风险是由于市场利率变动的不确定性对银行造成损失的风险。随着我国贷款利率市场化步骤的加快，利率风险逐渐成为商业银行面对的主要风险之一。银行利率风险主要由以下两个方面的矛盾造成:

(1)贷款利率的长期性特征所导致的存贷利率敏感性不相匹配的矛盾。对于期限较长的贷款，在某一时间区间内利率敏感性负债小于利率敏感性资产，因此当利率变动时，银行将承受净利息收入下降的风险。

(2)个人信贷利率的稳定性特征所导致的固定利率与浮动利率的矛盾。银行为了避免出现短期存款利率上升带来的利差损失，在消费信贷贷款利率政策上倾向采用浮动汇率。对于个人信贷借款者，为了避免短期利率波动带来的还本付息的不确定性，倾向于接受固定利率，于是产生了固定利率与浮动利率的矛盾。如果银行以固定利率开展个人信贷业务，当市场贷款利率大于个人信贷长期贷款利率时，银行将承受再投资的机会成本损失。当市场贷款利率小于个人信贷利率时，通常会导致借款者再融资，产生提前还款行为，使银行面临再投资风险。

2.3外部合规与监管风险

外部合规风险是指商业银行在运营个人信用贷款业务的过程中违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营个人信用贷款业务，或削弱其业务竞争能力甚至生存能力的风险。

该类风险的产生主要是由于该业务的外部法律环境的不完善所致。目前，有关部门对于个人信贷业务在宏观政策虽原则上有支持但对该业务有针对性的法律规范及配套政策还不完善。因此，一旦在业务处理上出现争议或者有法规的重大变动则会影响商业银行正常运营个人信用贷款业务。

2.4信用风险

信用风险的一般定义是因银行交易对手未能在未来一定时期内履行合约而造成经济损失的风险，其风险度是通过对方违约时重置现金流来衡量的。

对信用风险的理解有广义和狭义之分。狭义的信用风险通常是指信贷风险，实际上是一种违约风险，一般实质借款人到期或不愿履行还本付息协议，致使银行等金融机构遭受损失的可能性。其中，这种损失包括预期损失、非预期损失两部分。广义的信用风险是指因所有客户质量恶化引起的风险，如表外业务中的对手违约引致或有负债进而转化为表内负债等。2004年6月公布的《巴塞尔新资本协议》中，对信用风险的定义为“银行的借款者或交易对手不能承担事先约定条款的偿还责任是的一种不确定性。”

信用风险可从以下几方面分类:

(1)从来源看，信用风险可以分为交易对手风险和发行者风险两种类型，前者主要产生于商业银行的贷款和金融衍生交易中，后者主要是和债券相联系

(2)从组成上看，信用风险由两部分组成，一部分是违约风险，是指交易一方不愿或无力支付约定款项而致使交易另一方遭受损失的可能性，在违约的情况下，根据合约签订时的保护性条款的安排，一般来说，一部分债权会得到受偿，这一比率称为挽回率;另一部分是信用价差风险，它是指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失，具体由信用价差跳动风险和信用价差波动风险组成。

(3)从层次上说，信用风险可分为三个层次，一是交易层次，与单笔的金融交易相联系；二是交易对手或发行人层次，产生于与一个交易对手或发行人的全部交易中；三是资产组合层次，与市场主体和全部交易对手以及发行人的全部交易相联系。

实践证明，由于商业银行个人信用贷款的客户是个人，依靠的是个人信用作为担保，因此信用风险是商业银行个人信用贷款面临的最主要的风险。同时从分类可以看出，信用风险可能产生的情况众多，因此也是控制起来最复杂的风险。

参考文献：

【1】杨子健.美国商业银行信用风险管理研究【J】.北京:中国金融出版社，2004:28-32.

【2】刘志清.个人消费信贷业务的风险不容忽视【J】.中国金融，2004，5:45-46


[2]佚名.商业银行个人信用贷款风险分类及产生原因分析 .《环球市场信息导报》http://www.ems86.com/zhengwu/html/?24724.html

上面是哪的文章，不会是中国金融评论上发表的吧？如果真是这样，想要冲击SSCI那还得多少个世纪呀。