全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 真实世界经济学(含财经时事)
今天试了下用利率平价公式测算我国shibor发现有偏差，求解释
wren19891223
3815 3
2011-03-20
我用了cmegroup的august。2011 forward 0.15336和 凤凰网 spotrate 0.1522做的 则 （F-S)/S=(iUSD-iRMB)/(1+iRMB) 用联邦基金率1年期 和 shibor 1年 作为基准利率 算出shibor 为 14%左右 真实在4%左右
希望能够解释 我觉得可能基准利率 和 汇率池出现了偏差
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
wuuuhao
2011-3-20 09:06:53
Shibor是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。人家是自己报出来的，你这样算肯定会不一样啊，何况我觉得你的数据来源也有问题。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

casey11
2011-3-20 10:26:06
14%太不可思议了。。。。。。。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

clayboy
2014-3-5 22:32:33
14%如果是隔夜拆解利率还有可能
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群