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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2011-03-20
我最近做数据预处理时用到BK滤波,但是发现效果好像不是很好,我要求过滤出500~550天的循环序列,即BK(500,550),可是后面做谱分析的时候怎么检验出一堆100天的周期?500天以上的周期几乎为零。我在一篇论文里发现这样一句话:“在年度数据下,Boxter and King提出最佳滤波为BP(2,8),即周期长度为2~8年,截断长度应不少于4。难道BK滤波基本是应用于年数据的?
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2011-3-21 12:24:15
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