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8196 12
2021-04-26
事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型,非市场调整模型,非Fama三因子模型
自己最近在研究这方面的内容,所以顺手编写的
已经验证过准确性了。
文件包含内容:
1.时间日期格式修正
2.窗口期设置
3.估计期设置
4.个股窗口期AR计算
5.个股窗口期累计CAR计算
6.个股CAR的ttest
注意:
(1)1.0版本仅适用于日历日,未严格指示交易日
(2)2.0版本适用于严格考虑股票交易日的日期间隔
(3)已购买版本1的两位用户如果误购版本1,需要版本2可以私信我单独发送

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2021-5-7 13:20:25
更正一下,回归里面有一段出现了错误,reg后面应该是share_return在前,market_return在后。
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2022-2-18 12:37:41
这是针对多家公司对同一事件的反应研究还是一家公司对某件事的反应研究呀
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2022-2-19 16:31:27
M_Pisces_ 发表于 2022-2-18 12:37
这是针对多家公司对同一事件的反应研究还是一家公司对某件事的反应研究呀
个人认为是可以同时对多家公司进行处理的,前提是需要具备相同的时间跨度,以及标明具体的事件日期
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2022-3-13 17:28:08
5658_1615864223 发表于 2021-4-26 22:07
事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型,非市场调整模型,非Fama三因子模型
自己最近在研究这方面 ...
你好,请问这个直接能够套用过来,计算使用吗?
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2022-3-13 17:28:45
stata菜鸟升级中 发表于 2022-3-13 17:28
你好,请问这个直接能够套用过来,计算使用吗?
我的是股票交易日数据,购买哪个合适呢?
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