自相关是指什么之间存在高度线性相关？

liuxingcui

12375

收藏 2011-03-21

如题，请高人指点。还有，多重共线性是指什么之间的多重共线性呢？谢谢！

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王丽春

2011-3-21 11:45:28

自相关是因变量和因变量自己(t-n期)相关，多重共线性是指自变量之间。

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songyiliao

2011-3-21 11:47:50

2# 王丽春 自相关不是不同期的扰动项的相关系数不为0么？我的意思是，这不同期随机误差相关和不同期因变量相关是不是等同的？

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bohe

2011-3-21 11:50:53

自相关在模型中最常见是指：误差项之间不满足独立的条件

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liuxingcui

2011-3-21 15:22:16

2# 王丽春
麻烦您帮我看下这段话对不对呢？“为了防止自变量之间的高度线性相关，影响回归结果，本文用Durbin-Watson值和方差膨胀因子(VIF)来判断自变量之间是否存在自相关和多重共线性。一般认为，当VIF大于10时，变量之间的共线性问题较严重。从表4.3的回归结果可以看出，所有的VIF值均小于1.5，说明本研究所选取进入模型的解释变量之间基本不存在多重共线性问题。另外，Durbin-Watson值1.934接近于2，说明解释变量不存在自相关问题。因此，本文认为选取上述变量进行回归分析是可取的”。非常感谢！

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matlab-007

2015-9-22 16:07:22

是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。概念所谓多重共线性

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