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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2021-04-29

最近在看DeBondt & Thaler的Does the Stock Market Overreact。

想问问大佬们,为什么会说:市场调整模型超额收益的使用能够使得实验设计不利于过度反应假设?


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2021-4-29 16:51:06
另外,结论那里,为什么剩余收益的计算会假定beta为1,而非实验中的1.369?
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