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vertigo 发表于 2011-3-22 16:30 you can use 3 bonds to contruct a portfolio.
vertigo 发表于 2011-3-24 15:46 you also need another bond to hedge risk of parallel shift of yield curve.
iory1981 发表于 2011-3-23 09:38 做空短期债券组合，做多长期债券组合，然后不停滚动操作，半周换一次，赌加息？ 这种操作风险在哪里？有没有相关文章，求高手！
nena2749 发表于 2011-3-25 14:03 根据你的问题，其实你是在压注前端收益率上行，而不是套利 套利不需要考虑未来变化，只考虑当前价格错配 如果你想通过压注前端收益率上行，最简单直接的方法是用利率期货构成一个spread，这样你就只面对收益率曲线风险了，你用债券去构成一个portfolio的话你还要面对其他的诸如流动性风险、利率风险（duration和convexity也不是一样的）等等
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