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面板数据分析中有的变量平稳,有的变量一阶差分平稳,那么该如何进行后续的协整呢?
楼主
hohohola
3539
2
收藏
2021-05-03
最近在用EViews分析面板数据(T=12,N=8),做单位根检验中发现(都已经取了对数),有的变量是平稳的,而有的变量要一阶差分后才平稳。如果全部差分一次那全都平稳。那么之后做协整时如何选择变量呢?是全都采用差分一次,还是很开协整?拜托各位大佬,救救孩子吧
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沙发
ElijahYee
2021-5-24 11:58:29
同问 有0阶有1阶单整 怎么做协整啊 楼主解决了吗
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藤椅
wjw0514
2021-11-11 20:00:45
ElijahYee 发表于 2021-5-24 11:58
同问 有0阶有1阶单整 怎么做协整啊 楼主解决了吗
协整的前提是同阶单整,应该取差分修正模型而不是协整
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