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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2011-03-22
如题,在学习自相关系数的时候,发现一个严格递增的时间序列的自相关系数随着延迟期数的增加,由开始的正值变为0,直至取负值。我们知道延迟期数越大,序列之间越不相关,但为何是负相关呢?还请高手多多指教!
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2011-3-22 22:44:29
负值一般也会比较小吧,取值在零附近吧?在有限样本下,一个递增的时间序列,相隔较远的两个时点计算相关系数,因为一个大于均值,一个小于均值,就会出现负的自相关系数。
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2011-3-25 09:58:28
谢谢谢谢!我大概明白了!
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