最近在写论文，发现计算β值是用个股的收益率和市场收益率做回归得出，可是capm模型的证券市场线不是ri=rf+β（rm-rf）么？？？那如果要回归是不是也应该y取个股收益减去无风险收益（ri-rf），x取rm-rf，然后进行回归呢？？？？！！但我看文献里的β计算方法中只是用个股的收益率和市场收益率做回归得出，为什么不考虑rf无风险收益率呢？？？请大家告诉我