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2021-05-13

这个是一阶差分后的对数收益率,做了自相关的检验图,想问问这个平稳序列存不存在自相关性。以及如何利用图中的信息看拖尾截尾,适合用ARMA(1,0)的模型吗。感激不尽!

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2021-5-13 12:24:18
恳请各位大哥来解答问题
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2021-6-5 15:01:49
你可以看那个柱状阴影有没有超过虚线,你这个图里面没有超过,所以不存在自相关。我们用的教材里有一个例子,第一个柱状阴影非常长,超过虚线很多,第二个只超过虚线一点点,按理说应该是二阶自相关,但是他按一阶自相关处理了,可以参考一下。拖尾就是那个柱状阴影逐渐衰减,截尾就是迅速衰减,然后这个应该是不适合ARMA模型了,不知道说的对不对,欢迎大家批评指正。
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2022-4-1 16:04:37
都在虚线内 不存在序列相关 是白噪声序列 今天还找老师问了下 也没找好的解决办法
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2022-12-2 20:52:32
njhnjhnjh 发表于 2022-4-1 16:04
都在虚线内 不存在序列相关 是白噪声序列 今天还找老师问了下 也没找好的解决办法
请问是看第一列还是第二列呢
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