本人平时使用MCMC方法时主要还是先推导公式，然后利用Matlab或是R等语言写代码。前段时间发现其实WinBugs这个软件还是蛮强大的。对于金融计量里的一些模型而言，把模型写出来、数据输入、参数赋初值，就可以运行程序了，至于参数具体的后验分布形式就不用管了，交给WinBUGS去运行就好了。当然，各有利弊，相互参照吧！

这个小总结主要是初步的，适合于我这样的WinBugs菜鸟，高手就不用看了。

1.下载安装

可以到
http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/contents.shtml
上面去下载进行安装，最新的版本是WinBUGS1.4系列。论坛里也有，可以找找看。

2.Encode Document

安装好后是educational版本，有些功能是不能用的，需要进行类似打补丁的操作，在上面所说的网址上key的文件，下载后的名字叫WinBUGS14_immortality_key.txt,打开这个文件后，有如何进行解码的具体操作，按照说明几步就下来了。

3.试运行一个程序

在bison0927发的一个帖子里有如何进行操作的一个小例子，PDF文档是操作的步骤，txt文档是具体的代码，用WinBUGS打开时文档类型选择text就可以。具体的下载地址是：
http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=491949&page=1#pid2960346
运行模型的每一个步骤时要相应的选中关键字，如选中Model，list等，否则报错。

4.推荐一本好书

《Bayesian Modeling Using WinBUGS》，论坛里有，感兴趣的自己去搜一下就好了。

论坛里热心人很多，宝贵的资料到处有。祝大家好运！