josejose 发表于 2011-3-23 20:02 
其实很多人搞纯模型的文章也是逼不得已,特别是做宏观金融的
如果你专门研究中国问题,经常会遇到时间序列太短的困境
又无法通过省际、或是使用更高频数据来检验(有些统计指标季度以下都没有)
而我那些做微观金融的同学,研究上市公司的,从来不必担心数据的问题
比如我现在写的一篇文章
比较理想化的状态是先搭一个简单的模型,再来经验检验
但数据可得性确实是最大的短板
没办法,只好把简单的模型复杂化,不停往里面加东西……
有时真的很羡慕美国的学者,很多变量,比如行业就业人数,月度的数据都有的
我老师们最常对我说的话就是Why China?他们的意见既然找不到数据,就不要做中国问题研究。。。除非能证明中国例子具有很强的独特性,并且研究结果对丰富理论成果有意。。
当然,抛开中国数据,大家都研究美国和欧洲也不现实。。